广发证券对冲基金爆亏1.39亿美元,还须补交1.29亿美元保证金,监管责令整改并严肃追责

数汇财经服务金融B2B · 2019-03-27 · 公司

去年年底,一只做外汇交易的对冲基金因巨亏备受关注,如今,已有明确处理结果。

3月26日晚,公告显示,该基金为广发控股香港旗下公司所设,去年因为外汇剧烈波动和相关市场流动性缺乏,亏损达到1.39亿美元,基金年末净值为-0.44亿美元。据彭博社报道,该交易牵扯的正是花旗集团。

除了大幅亏损,该基金还收到主经纪商要求追加1.29亿美元的保证金通知。

与此同时,该笔交易引发中国监管层关注。

广东证监局于3月25日指出,广发证券对境外子公司管控不到位,未有效督促境外子公司强化合规风险管理及审慎开展业务,要求在今年6月30日之前予以整改。

花旗银行踩雷高杠杆诱发巨变

据彭博社2018年12月的报道,花旗银行因亚洲一家对冲基金在外汇交易上出现重大失误,面临高达1.8亿美元的损失。

受此事影响,花旗相关业务部门将面临重组。

《金融时报》援引花旗备忘录称,将把外汇主经纪业务从外汇交易部门拿出,放在大宗经纪业务和证券服务部门。

彭博援引知情人士称,曾在花旗工作逾20年、此前掌管这一业务的Sanjay Madgavkar将离职。

随后市场爆出,这只亚洲对冲基金来自广发控股香港,即广发证券的香港子公司。

彼时,一名香港基金公司人士接受21世纪经济报道记者采访时分析称,该基金可能是做汇率对冲时方向做反,导致巨亏;花旗或许是主经纪商的角色,提供高杠杆。

今年2月,彭博援引知情人士时表示,中国证监会就广发控股香港相关损失进行问询。

把花旗银行拖下水的小伙伴儿姓甚名谁

广发证券3月26日深夜公告称,广发控股香港的下属全资子公司广发投资(香港)有限公司(以下简称“广发投资香港”)在开曼注册成立了一只以衍生品对冲策略为主的多元策略基金GTEC Pandion Multi-Strategy Fund SP (以下简称“Pandion 基金”)。

广发证券对冲基金爆亏1.39亿美元,还须补交1.29亿美元保证金,监管责令整改并严肃追责

具体而言,该基金是由广发投资香港通过在开曼设立的全资子公司GF GTEC投资管理有限公司旗下设立的GF GTEC Funds SPC发起并担任基金管理人,GF GTEC管理公司为GF GTEC Funds SPC提供投资管理服务, 并通过与广发资管香港签署投资顾问协议让广发资管香港为GF GTEC Funds SPC提供投资顾问服务。Pandion基金架构为国际市场惯用的开曼伞型结构。

Pandion 基金在成立之初主要投资场内股票衍生品,逐步扩展到投资利率产品、外汇衍生品、以及外汇波动率方差互换。

巨亏原因及损失金额首次披露

广发证券表示,从成立至2018年8月前,Pandion基金的业绩表现较为平稳。自2018年8月起,受外汇剧烈波动和相关市场流动性缺乏等因素影响,基金遭受重大损失。

根据公告,该基金于2018年12月31日的净值-0.44亿美元及2018年度亏损1.39亿美元在公司经审计的合并财务报表中反映,减少公司2018年合并净利润为人民币9.19亿元

除了巨亏以外,还要追加保证金!

Pandion基金收到主经纪商追加保证金的通知,2018年12月31日该金额为1.29亿美元(含初始保证金0.30亿美元)。

根据开曼律师事务所Campbells的法律意见,该基金的投资人以其在该基金的投资金额为限承担有限责任;广发控股香港有关子公司后续存在潜在诉讼或潜在被诉讼的可能性,相关诉讼结果具有不确定性。

广东证监局出手处罚

因此,广发证券收到广东证监局罚单。

3月25日,广发证券收到广东证监局《关于对广发证券股份有限公司采取 责令改正措施的决定》,指出公司存在对境外子公司管控不到位,未有效督促境外子公司强化合规风险管理及审慎开展业务等问题。

广发证券对冲基金爆亏1.39亿美元,还须补交1.29亿美元保证金,监管责令整改并严肃追责

对此,广东证监局决定对广发证券采取责令改正的行政监管措施,要求在2019年6月30日之前予以改正,并提交书面整改报告

具体整改措施包括:

一是充分履行股东职责,依法参与境外子公司的法人治理,健全对境外子公司的风险管控,形成权责明确、流程清晰、制衡有效的管理机制

二是加强信息系统投入和人员配备,提高合规风控与内部控制管理水平

三是建立健全对境外子公司的稽核审计制度,检查和评估境外子公司内部控制的有效性等

四是严格追究导致境外子公司出现重大风险的相关责任人员责任,并向广东局书面报告问责结果。公司应切实采取措施建立并持续完善覆盖境外机构的合规管理、风险管理和内部控制体系。


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广发证券对冲基金爆亏1.39亿美元,还须补交1.29亿美元保证金,监管责令整改并严肃追责

数汇财经服务金融B2B · 2019-03-27 · 公司

去年年底,一只做外汇交易的对冲基金因巨亏备受关注,如今,已有明确处理结果。

3月26日晚,公告显示,该基金为广发控股香港旗下公司所设,去年因为外汇剧烈波动和相关市场流动性缺乏,亏损达到1.39亿美元,基金年末净值为-0.44亿美元。据彭博社报道,该交易牵扯的正是花旗集团。

除了大幅亏损,该基金还收到主经纪商要求追加1.29亿美元的保证金通知。

与此同时,该笔交易引发中国监管层关注。

广东证监局于3月25日指出,广发证券对境外子公司管控不到位,未有效督促境外子公司强化合规风险管理及审慎开展业务,要求在今年6月30日之前予以整改。

花旗银行踩雷高杠杆诱发巨变

据彭博社2018年12月的报道,花旗银行因亚洲一家对冲基金在外汇交易上出现重大失误,面临高达1.8亿美元的损失。

受此事影响,花旗相关业务部门将面临重组。

《金融时报》援引花旗备忘录称,将把外汇主经纪业务从外汇交易部门拿出,放在大宗经纪业务和证券服务部门。

彭博援引知情人士称,曾在花旗工作逾20年、此前掌管这一业务的Sanjay Madgavkar将离职。

随后市场爆出,这只亚洲对冲基金来自广发控股香港,即广发证券的香港子公司。

彼时,一名香港基金公司人士接受21世纪经济报道记者采访时分析称,该基金可能是做汇率对冲时方向做反,导致巨亏;花旗或许是主经纪商的角色,提供高杠杆。

今年2月,彭博援引知情人士时表示,中国证监会就广发控股香港相关损失进行问询。

把花旗银行拖下水的小伙伴儿姓甚名谁

广发证券3月26日深夜公告称,广发控股香港的下属全资子公司广发投资(香港)有限公司(以下简称“广发投资香港”)在开曼注册成立了一只以衍生品对冲策略为主的多元策略基金GTEC Pandion Multi-Strategy Fund SP (以下简称“Pandion 基金”)。

广发证券对冲基金爆亏1.39亿美元,还须补交1.29亿美元保证金,监管责令整改并严肃追责

具体而言,该基金是由广发投资香港通过在开曼设立的全资子公司GF GTEC投资管理有限公司旗下设立的GF GTEC Funds SPC发起并担任基金管理人,GF GTEC管理公司为GF GTEC Funds SPC提供投资管理服务, 并通过与广发资管香港签署投资顾问协议让广发资管香港为GF GTEC Funds SPC提供投资顾问服务。Pandion基金架构为国际市场惯用的开曼伞型结构。

Pandion 基金在成立之初主要投资场内股票衍生品,逐步扩展到投资利率产品、外汇衍生品、以及外汇波动率方差互换。

巨亏原因及损失金额首次披露

广发证券表示,从成立至2018年8月前,Pandion基金的业绩表现较为平稳。自2018年8月起,受外汇剧烈波动和相关市场流动性缺乏等因素影响,基金遭受重大损失。

根据公告,该基金于2018年12月31日的净值-0.44亿美元及2018年度亏损1.39亿美元在公司经审计的合并财务报表中反映,减少公司2018年合并净利润为人民币9.19亿元

除了巨亏以外,还要追加保证金!

Pandion基金收到主经纪商追加保证金的通知,2018年12月31日该金额为1.29亿美元(含初始保证金0.30亿美元)。

根据开曼律师事务所Campbells的法律意见,该基金的投资人以其在该基金的投资金额为限承担有限责任;广发控股香港有关子公司后续存在潜在诉讼或潜在被诉讼的可能性,相关诉讼结果具有不确定性。

广东证监局出手处罚

因此,广发证券收到广东证监局罚单。

3月25日,广发证券收到广东证监局《关于对广发证券股份有限公司采取 责令改正措施的决定》,指出公司存在对境外子公司管控不到位,未有效督促境外子公司强化合规风险管理及审慎开展业务等问题。

广发证券对冲基金爆亏1.39亿美元,还须补交1.29亿美元保证金,监管责令整改并严肃追责

对此,广东证监局决定对广发证券采取责令改正的行政监管措施,要求在2019年6月30日之前予以改正,并提交书面整改报告

具体整改措施包括:

一是充分履行股东职责,依法参与境外子公司的法人治理,健全对境外子公司的风险管控,形成权责明确、流程清晰、制衡有效的管理机制

二是加强信息系统投入和人员配备,提高合规风控与内部控制管理水平

三是建立健全对境外子公司的稽核审计制度,检查和评估境外子公司内部控制的有效性等

四是严格追究导致境外子公司出现重大风险的相关责任人员责任,并向广东局书面报告问责结果。公司应切实采取措施建立并持续完善覆盖境外机构的合规管理、风险管理和内部控制体系。